WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 

«Секция 12 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» МОДЕЛИ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ ...»

Секция 12 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ

к.т.н., доц. Ковалева О.Б.

МГТУ «МАМИ»

obkovaleva@mtu-net.ru

+7 903 108 34 92.

Развитие общественного производства приводит к тому, что сфера возникновения

риска постоянно увеличивается, и, как следствие этого, растет размер возможных

отрицательных последствий. Поэтому вопросы, связанные с методикой анализа риска, управления риском и прогнозирование, становятся особенно актуальными.

Чтобы успешно управлять рисками нужно уметь их анализировать и прогнозировать. Для решения задачи прогнозирования рисков можно использовать все известные методы статистики и экономики, которые позволяют оценить параметры объекта вперед на некоторый интервал времени.

Специфические особенности методов прогнозирования риска часто заключаются в значительной доле неопределенности, которая обусловлена внутренними свойствами объектов и неполнотой известных о них сведений.

Очевидно, что для решения задач прогнозирования необходимо достаточно полно и обстоятельно проанализировать процесс в прошлом.

Основные задачи



, которые обычно ставятся при анализе риска, это выявление опасности и сравнительная количественная оценка этой опасности для различных видов риска. Эти задачи включают вопросы идентификации риска, сравнительной оценки риска с максимально допустимой и прогнозирование. Поскольку прогнозирование главным образом базируется на изучении тенденции его проявления, достоверность прогноза в сильной степени зависит от достоверности и значимости тенденции изменения показателей риска во времени. Источники такой информации подразделяются на внешние и внутренние. Основными в таких задачах являются статистические данные об изучаемом объекте, полученные из внутренних источников. В них отражаются особенности функционирования и развития объекта.

Прогноз обычно основывается на предположении, что тенденция, установившаяся в прошлом, сохранится и в будущем, т.е. следует учитывать, что прогнозирование имеет дело с установившимися процессами.

Кроме того следует иметь в виду, что в размеры статистических показателей, которые с течение времени изменяются, нужно вносить поправки. Например, исключать влияние инфляционных процессов.

В тех задачах, где показателей внутренней статистики оказывается недостаточно для анализа и прогноза риска они могут быть дополнены сведениями из внешних источников информации. Например, сведениями, полученными в результате анализа деятельности конкурентов или сведениями об авариях и различного рода катастрофах.

От правильной постановки, организации и решения задачи анализа риска в значительной степени зависит насколько эффективными будут дальнейшие исследования.

На рисунке 1 представлена схема основных методов, которые используются в разного рода задачах анализа риска.

МАТЕРИАЛЫ 77-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ААИ

«АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ В РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И

ПОДГОТОВКА КАДРОВ»

Секция 12 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

–  –  –

Несмотря на их многообразие на самом деле задачи и методы оценки риска достаточно тесно связаны между собой. Наиболее перспективным в настоящий момент можно считать вероятностный метод, который позволяет оценивать не только вероятность возникновения негативных событий, но и относительную вероятность развития того или иного направления.

Основные трудности, которые ограничивают возможности вероятностного анализа, связаны с недостаточностью сведений по функциям распределения параметров.

Некоторые математические методы и модели, которые используются в задачах изучения рисков, приведны в таблице 1.

В большинстве практических задач статистический метод оценки и прогнозирования показателей риска в разных ситуациях может быть сведен к пуассоновскому потоку негативных событий или к биномиальному распределению.

Но следует иметь в виду, что для достижения требуемой точности показателей, этот метод требует наличия значительного объема достоверных данных, которые не всегда имеются. Особенно в тех случаях, когда речь идет о показателях риска достаточно редких, но опасных событий.

МАТЕРИАЛЫ 77-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ААИ

«АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ В РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И

ПОДГОТОВКА КАДРОВ»

Секция 12 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Если собрана необходимая информация о распределении ущерба от некоторой опасности для изучаемого объекта в случае ее реализации, долю катастрофических ситуаций (КС) от общего числа негативных событий (НС) (q) можно найти :

.

В результате этого имеем оценки статистических вероятностей (частот) разного рода чрезвычайных ситуаций. Например, можно оценить долю риска, приводящего к катастрофам.

–  –  –

Реализация предупредительных мер снижает опасность риска. Графическое представление распределения ущерба до и после реализации предупредительных мер позволяет наглядно представить особенности тех или иных рисков и повести сравнительный анализ реализованных предупредительных мер.

На графиках (рис.2) представлены эскизы графиков распределения ущерба до (кривая 1) и после (кривая 2) реализации предупредительных мер.

Таким образом, если известна информация о распределении ущерба, можно поставить задачу об оценке максимального значения частоты риска в тех случаях, когда реализованы некоторые предупредительные меры. Для такого рода оценочного значения можно попробовать использовать простую модель из теории стратегических игр.

МАТЕРИАЛЫ 77-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ААИ

«АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ В РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И

ПОДГОТОВКА КАДРОВ»

Секция 12 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

–  –  –

Если известны статистические частоты (вероятности) разного рода чрезвычайных ситуаций (известна доля профессионального риска, связанная, например, с каким-то увечьем), тогда можно поставить задачу об оценке максимального (или минимального) значения доли риска в том случае, если реализованы некоторые предупредительные меры.

Для этого можно построить простую модель из теории стратегических игр.

Пусть известны статистические вероятности риска (доли риска) в предположении, что реализованы:

-предупредительные меры М для случая сценария А или В;

-предупредительные меры N для случая сценария А или В;

-никаких мер не принимают Р для случая сценария А или В.

Представим исходные данные в табличной форме (табл.2).

–  –  –

Здесь, например, Q21 - доля риска для случая развития сценария А, если реализованы предупредительные меры N.

Зная значения этих статистических вероятностей, оценим максимальную вероятность доли риска для стратегий, если активизированы предупредительные меры М, или N, или продолжать не предпринимать никаких мер.

Тогда, согласно теории вероятности,

–  –  –

Обозначим: xi - значение (доли) вероятности риска, а yi -доли реализации предупредительных мер в выбранной стратегии. Сведем результаты вычислений возможных статистических вероятностей риска в таблицу 3.

Очевидно, что

МАТЕРИАЛЫ 77-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ААИ

«АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ В РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И

ПОДГОТОВКА КАДРОВ»

Секция 12 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

–  –  –

Нужно найти доли предупредительных мер, дающие оптимальные результаты.

Обозначим G – минимальную возможную долю риска.

Очевидно, что должны быть выполнены следующие условия:

–  –  –

Такая задача может быть решена графически. На плоскости OY1Y2 нужно построить область возможных решений, которая в общем случае представляет собой многоугольник (границами области являются прямые линии). Минимальное значение возможной вероятности ущерба от риска находится в одной из его вершин.

Этот минимум всегда существует. В теории стратегических игр доказана теорема Неймана о существовании смешанной оптимальной стратегии устойчивости и безопасности (невозможности для каждого из игроков отклонится от своих оптимальных стратегий без увеличения риска).

Литература

1.Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков. М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 368 с.

2.Тэпман Л.Н. Риски в экономике. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002,-202 с.

МАТЕРИАЛЫ 77-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ААИ

«АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ В РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И

ПОДГОТОВКА КАДРОВ»





Похожие работы:

«КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ RENAULT-NISSAN И VOLKSWAGEN AG И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В 2008ГГ. Липовская Н.И. Российский университет дружбы народов Москва, Россия COMPETITIVE STRATEGIES OF COMPANIES RENAULT-NISSAN AND VOLKSWAGEN AG AND THEIR FUNCTIONING IN 2008-2013. Lipovskaya N.I. Peoples' Friendship University of Russia Moscow, Russia Альянс Renault-Nissan (далее Renault-Nissan, Альянс) контролирует восемь крупнейших брендов: Renault, Nissan, Infiniti, Renault Samsung Motors,...»

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ПИСЬМО от 15 июля 1996 г. N 300 О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РЕКВИЗИТАМ И ФОРМЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОНТРАКТОВ Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 55-р МВЭС России совместно с ГТК России и ВЭК России разработали и утвердили Рекомендации по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов (далее Рекомендации), призванные обеспечить защиту государственных интересов и...»

«Экономика Украины: ТЕНДЕНЦИИ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ Квартальник 2/2002 Главное В 1-ом квартале 2002 года реальный ВВП вырос на 3.8% г/г (по сравнению с 7.8% г/г в соответствующем периоде 2001 года) и достиг значения 42.416 млрд. грн. При этом наибольшее замедление темпов роста добавленной стоимости наблюдалось в перерабатывающей промышленности (3.6% г/г по сравнению с 23.3% г/г в 1-ом квартале 2001 года) и строительстве (0.9% г/г по сравнению с 7.7% г/г). В 2001 году произошло незначительное...»

«Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» Социальный проект «Министр финансов» Конкурс лучших проектов бюджета для граждан, организованный Министерством финансов Республики Башкортостан Номинация: «Бюджет и гражданские инициативы» Уфа, 2015 Цель проекта «Министр финансов» – достижение социального эффекта, заключающегося в повышении бюджетной грамотности и формировании современного...»

«Региональная экономика 31 УДК 504.03:006.015.8 (292.471) МУНА ИР СЕ ХИПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЯ. БЕЗОПАСНОСТИ АР КРЫМ Михуринская Е.А. В статье рассматриваются подходы к формированию системы экологоэкономической безопасности территорий на примере АР Крым. На основе результатов анализа экологического состояния региона представлены общие рекомендации по реализации стратегии стабильного социально-экономического развития АР Крым. Ключевые слова: регион, размещение...»





 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.